商业银行风险管理(银行全面风险管理建议)

       ■ 罗平 国家金融与发展实验室高级研究员

随着互联网及金融科技公司崛起、信息壁垒被打破，大数据和信息科技正逐步颠覆银行过往的业务模式。

客户行为偏好与变化、渠道与产品创新、内外部竞争压力等因素促使银行业朝数字化方向转型。在此次疫情中，商业银行数字化进程大大提速，并在

“零接触”、“宅经济”、开放银行及服务小微企业等方面表现十分突出。本文认为，未来商业银行的风险管理条线必须尽快适应银行数字化模式的转变，建立起与新模式相匹配的风控措施，支持业务可持续发展。

       近年来，数字化转型是我国银行业的重要议题，而新冠疫情就像一剂催化剂，加速了客户行为线上化进程，倒逼商业银行加快数字化转型步伐。数字化转型成为事关商业银行生存和发展的必答题。

       数字化经营是大势所趋。实际上，即使没有这场疫情，我国银行业也已经到了转型的十字路口。伴随着经济增长放缓、人口红利消失、竞争加剧、监管趋严、风险增加等一系列因素的影响，商业银行已经从“坐商”步入“行商”时代，急需从“规模化、标准化、以产品为中心”的传统经营模式向“个性化、服务化，以客户为中心”的数据化模式转型。越来越多的商业银行制定了金融科技的总体战略规划，对数字化转型的认识越来越清晰，不仅从全行战略角度去推进数字化转型进程，并且更为具体地规划了转型目标，构建差异化的战略方向。

       01 商业银行的数字化转型

       我国商业银行数字转型的大背景是数字化经济和数字的产业化。数字化不仅涉及企业创新、竞争力提升，而且已经成为国家发展战略的一部分。党的十九大报告提出，要加快建设创新型国家，为数字中国、智能社会提供有力的支持。2017年，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，习近平总书记在学习时强调，构建以数据为关键要素的数字经济。2018年，在全国网络安全和信息化工作会议上有关《信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇》的讲话中，习总书记指出：“要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。要推动产业数字化，利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。”

       在金融领域，商业银行的数字化则是指：秉持“以客户为中心”的服务理念，依托先进的数字技术，不断完善系统架构、优化业务流程、提升运营管理、强化风险控制、丰富场景生态，为客户提供便捷、高效、普惠、安全的多样化、定制化、人性化金融产品和金融服务的商业银行。银行数字化则是商业银行为了建设数字银行进行的技术能力建设、业务科技融合、体制机制转型等一系列创新与发展的过程。

       从这个角度来看， 数字化转型就是采用先进的金融科技技术，配合银行对其业务进行重大的、完全的重新定义，完成对其全方位、全角度、全链条的改造。 数字化转型不仅仅是利用先进的金融科技技术手段进行信息化工作，还需要对组织活动、流程、业务模式和员工能力的方方面面进行重新定义。数字化转型是技术与商业模式的深度融合，其最终结果是商业模式的变革。

       商业银行数字化转型有其必要性。随着互联网及金融科技公司崛起、信息壁垒被打破，大数据和信息科技正逐步颠覆银行过往的业务模式。传统银行在产品更新迭代、客户体验优化等方面变得落伍。银行数字化转型的必要性主要体现在客户行为与偏好变化、渠道与产品创新、内外部竞争压力倒逼三个方面。

       一是客户偏好与行为发生较大的变化，打造良好的客户体验势在必行。 互联网及金融科技的渗透极大地改变了客户的金融行为与偏好，银行业普遍同质化的金融产品与传统的营销渠道难以满足客户日趋敏捷化、定制化、线上化、多元化的金融需求。尤其针对线上化特征明显的年轻客户群而言，只有满足这部分客户的个性化需求，才能赢得未来的市场。一些研究表明，良好的客户体验可以提升30%～50%的销售能力。通过全面数字化转型对客户群进行精细化管理、针对性地提升客户体验，是银行业当前的必然选择。

       二是渠道与产品多元化发展，构建金融创新能力成为必经之路。 传统金融机构以线下渠道为营销与服务的主要阵地。在金融科技的推动下，电话银行、网上银行、微信银行等多种渠道不断涌现。数据显示，2018年手机银行超越了线下网点，以57%的用户占比成为触达客户最有效的渠道。数字化渠道的建设，是银行突破网点限制的重大机遇。另一方面，数字化转型能有效带动银行产品的创新。基于客户线上化积累的数据以及不断完善的大数据技术，银行在普惠金融、实时贷款、移动生态等领域大有可为，目前许多银行都在积极布局数字化，服务产品创新及渠道变迁。

       三是内外部竞争压力倒逼，大数据深度赋能成必然选择。 当前整体经济增速放缓，银行业竞争日趋白热化；同时，一些金融科技企业也以不同的形式开展银行业务，银行业亟待通过数据赋能提升自身竞争力。行业内部，大型银行利用自身科技与定价的优势，争相布局业务“下沉”，以“量增价降”的形式对中小银行业务形成挤压。行业外部，金融科技企业纷纷依托自身产业背景、线上渠道优势及互联网生态资源，在支付业务领域和普惠金融领域抢占大量市场份额，依托互联网公司成立的民营银行和全能科技公司，具有了新型竞争优势和业务动能。面对如此“内忧外患”的局面，尽快布局数字化转型战略已成为银行业培育发展新动能的必然选择。

       面对数字化转型的挑战，商业银行的应对表现参差不齐，数字化能力强的商业银行将此作为机会并积极部署，能力弱的机构还在观望。此外，由于线下网点关闭，有些商业银行只是把线下的经营模式搬到了线上，徒有数字化之形而不具其神。

       在此次疫情中，商业银行数字化进程大大提速。疫情期间，数字银行转型在以下几个方面表现十分突出：

       第一，零接触。 突如其来的疫情对各行业产生了巨大冲击，同时也极大地改变了人们的生活方式。对于银行来说，线下渠道受限，自然纷纷“转战”线上。而从银保监会发文鼓励推广线上业务后，“零接触”银行开始受到追捧和热议。所谓“零接触”银行，是以数字化为基础，以摆脱线下网点的形式，利用大数据、云计算、大数据等技术，随时随地向用户提供金融服务。构建“零接触”银行主要包括以下两个方面：一是利用科技手段为用户提供线上的金融服务，用户无需去线下网点即可满足金融需求；二是银行内部运营管理系统性升级，实现工作流程高效性和智能性。

       此次疫情为“零接触”银行创造了发展环境。而后疫情时代，“零接触”银行很有可能成为一种常态，用于解决银行未来可能遇到的突发状况，保障提供高质量金融服务。银行应坦然接受疫情所带来的变化和影响，同时要善于“利用”疫情所创造的内外部条件，发挥优势。

       第二，与“零接触”密切相关的另一现象就是“宅经济”的出现。 突如其来的新冠疫情与相应的出行管控，让大部分线下消费场景遭受重创，“宅经济”成为全社会关注的热点。虽然疫情对实体经济产生阶段性巨大冲击，但也让生鲜配送、线上购物、在线教育、远程办公、在线医疗等新型“宅经济”增长迅速，带动了各行各业新一轮数字化转型的高潮，推动金融业务特别是零售金融业务朝着“零接触”服务、全线上运作、智能化经营的方向加速前进。

       近期，商业银行全面推进零售数字化转型，以金融科技和业务创新为驱动，在产品创新、营销服务、渠道经营等多方面迈出了坚实的步伐，在抗击疫情中发挥了积极的作用，并将进一步加速和深化转型，抓住“宅经济”时代的机遇，数字化转型驶入快车道。

       后疫情时代，部分“宅经济”新业态会有一定程度的降温，但此次疫情培养了用户线上消费习惯，线上消费场景通过提供更优质的服务，深入了解客户需求，必将可持续发展。对银行来说，客户线上化业务量大幅增加，线上线下经营模式的调整融合迫在眉睫。“宅经济”时代为银行细分了消费场景，也为线上化金融服务提供更多可能性。

       面对“宅经济”带来的机遇，我国商业银行有望进一步加快零售数字化转型步伐，加速推进场景金融、创新线上销售模式、深化数字化经营理念、提升线上服务体验，并从加速布局“宅行业”“宅生活”“云销售”“云经营”“线上化”，以及“宅买房”“宅医疗”“宅教育”“宅买菜”“宅社区”等，同时帮助企业提升线上经营能力，将账户、支付结算、资金托管、信贷等金融服务及时地送到客户身边，做客户首选的智慧零售银行。

       第三，开放银行。 特别是在应对新冠肺炎疫情的形势下，开放银行模式助力商业银行在“衣食住行”各类场景中为零售客户提供安全便捷的“零接触”金融服务，同时也可将对公服务快速渗透并锚定到供应链、产业链各个节点和生态平台上，从而提高金融服务质效。开放银行不仅有效满足了疫情防控的现实需要，而且在市场需求强劲增长和监管政策科学引导下，或将迎来更大的发展机遇。

       开放银行泛指一种平台化、生态化的商业模式，旨在鼓励银行与商业生态系统中的企业或客户深度合作。银行需要开放， 一个原因是受金融与产业融合发展的外在趋势推动。 随着数字中国建设的推进，其他产业亦逐渐加快了数字化发展的进程，从而为银行业带来更多跨界融合的创新机遇。况且，海量的大数据存在于衣食住行等各类场景之中，银行只要顺着产业数字化的方向去做场景的延伸，就可以连接更广泛的客户群。 另外一个原因是内生动力的要求。 具有领先信息技术能力的智能化新型银行积极选择开放、开源的路线，助力其他产业提高数字化和智能化水平的同时，也会激发这些产业产生新的金融服务需求，带来更多的创新与合作机会。巴塞尔委员会近期发表了一份报告，专门讨论各国开放银行的进展情况。报告认为，开放银行有可能改变银行服务和银行业务的模式。

       近年来，我国一些商业银行主动拥抱金融科技，以数字化转型为抓手，重点推进开放银行建设。这些银行采用“跳出银行做银行”的理念，加快开放平台和场景建设，拓宽获客渠道，提升客户粘性，构建互联网服务“新生态”，服务触点从金融到生活场景不断延伸，已形成各自特色和先发优势。疫情期间，开放银行显示出了独特优势。运用科技手段开展金融业务，对外开放技术及业务能力。在开放的场景中精准触达并服务用户，构建以用户价值最大化为宗旨的开放银行生态。

       开放银行不仅是产品和技术的改造，更多的是银行体制机制转型，包含前中后台的全面变革。为推动科技与业务深度融合，强化科技赋能，很多银行目前正深化推进新一轮科技体制机制改革，在组织架构、体制机制、资源投入等方面大刀阔斧，构建机制新优势。

       开放银行目前主要有两种实现模式，一种是H5模式，另一种是API模式。 商业银行普遍采用API模式。API模式需要很强的技术，管理需要体系化，流程复杂，后台需要有专门的系统支持，而不仅仅是某个接口。在API对外输出合作方面，银行产品和服务能力是银行优势。在打造开放银行过程中，商业银行不断向互联网企业学习，通过API接口使银行与合作方形成信息系统对接的共享平台，一方面将个人用户端（即C端）作为开放银行的突破方向，另一方面在同业与金融市场端（F端）入手，打造“连接一切”的能力。开放银行的特点在于，立足F端领先优势，进一步将其复制嫁接到政府端（即G端）、企业端（即B端），不断推进GBC端场景拓展和生态互联，通过互联互通，让金融服务触达C端的“千家万户”，形成FGBC协同联动、融合赋能的开放生态。

       夸张一点讲，开放银行的本质是“以开放API为技术，以数据共享为本质，以平台合作为模式，拥抱客户，构建无界、无限、无感的场景化金融服务”。

       第四，数字化已经成为解决小微企业融资难的重要手段。 以往银行了解企业的传统方式是资产负债表，现金流量表和利润表，但是企业的很多情况并不完全反映在那些财务报表里，而是通过企业的行为数据进行判断。现在许多商业银行通过数字化的方式对小微企业的了解更加深入，这样能够降低信息壁垒，消除信息不对称。

       今年疫情发生以来，中小企业“融资难融资贵”的困境更加突显。有研究表明，如果能获得资金支持，70%的小微企业能够持续经营。2月份国务院决定增加5000亿额度的再贷款、再贴现，重点用于中小银行加大对小微企业信贷支持。政府的政策针对性很强，但把资金顺利送到并不容易。 银行面临两大困难，一是获客难，二是风控难。

       数字技术的发展与适用为解决这两大难题提供了新的思路。利用大科技平台的长尾优势，链接数以亿计的企业和个人，可以有效地解决获客难的问题。商业银行利用机器学习的方法，以交易和行为特征等数据替代抵质押品，开展信用风险评估。目前，大数据风控模型在预测违约率方面明确优于传统的模型。以前商业银行采用的是传统老三表，资产负债表、现金流量表、利润表，现在采用三品三表四流。三品：人品、物品、抵质押品；新三表：水表、电表、气表；四流：人流、物流、资金流、现金流。但是这些信息并不在财务报表里体现，有很多是行为数据或大数据。

       新冠肺炎疫情的突袭，使身处餐饮、交通、旅游等服务业的中小微企业遭遇沉重打击，用于生产经营周转的紧急资金需求大幅提升。银行急客户之所急，精准施策、迅速行动，在降低贷款利率、延长还款期限的同时，强化线上服务、创新定制产品，携手小微企业共渡难关。许多银行开发满足个体工商户融资需求特征和适应这一群体风险防控特点的“个体工商户经营快贷”“个体工商户抵押快贷”“商户云贷”等系列产品，深化对大数据风控、金融科技的应用，实现信贷服务进一步下沉。数字化普惠金融体系已见成效。

       疫情发生以来，商业银行全力满足小微企业在疫情防控、复工复产等方面的金融需求，将服务小微企业作为商业银行疫情防控金融服务的关键一环，与小微企业携手共同战“疫”，共克时艰。

       02 风险管理的数字化

       风险管理数字化是在近年来才开始提速发展的。风险管理的数字化，实际上可以理解风险管理部门如何应对银行业务的数字化转型。商业银行风险管理的数字化是指利用大数据、风险计量模型和IT技术，从超大规模的数据中经济地提取风险因子的过程，支持银行的业务决策。风险管理的数字化转型，也逐渐提上了日程，特别是大型商业银行。

       商业银行的风险管理条线必须尽快适应这一模式的转变，建立起与新模式相匹配的风控措施，支持业务可持续发展。商业银行需要将数字化浪潮带来的新算法、大数据以及新的技术手段，更好地融入到银行风控管理中去，必将为银行创造出额外价值。一方面，银行要加强数字化技术应用能力，在风险管控中应用大数据与分析技术，降本增效、创造价值；另一方面，针对数字化带来的新风险类型，如模型风险、网络风险等，银行要提高应对这些新风险的能力。

       从应用角度看，银行风险管理领域主要包括三大过程：前台、中台和后台。在前台，可以手动检测欺诈，多头借贷和反洗钱风险。在中台，可以为业务的授权、交易、授信与分析提供辅助决策功能。在后台，可以提高对各类风险的计量、预警、化解和预防。

       以普惠金融的数字化应用为例。征信不足，缺乏抵押物和完整的财务报表而造成的信息不对称，是发展普惠金融的主要障碍之一。利用数字化风险管理， 一方面是增量、扩面。 商业银行可以利用互联网数据、交易流水，水电海关和法院等数据，分析低收入人群和小微企业的信用状况，预测其成长潜力，提升信用价值和服务效率，增加其攻取金融服务以及扩大业规模的机会。 另一方面是降低成本，控制风险。 商业银行通过日常交易数据流，现金流、物流、商流等变化信息，可全面、动态、实时地掌握信用风险变化，显著提高业务的前瞻介入、风险识别和承受力，降低银行贷后管理、续贷评估以及不良的成本。

       我们要认识到， 完善风险评估同样是创造价值。 利用先进的分析方法和机器学习工具可以提高信贷审批、组合监控和催收方面风险模型的准确性，减少判断错误的频率，提升总体的风险管理能力。

       总体来说，随着商业银行金融科技水平的提升，包括以后5G技术的应用，商业银行数字化转型的环境也将不断优化，各类商业银行都将陆续踏上转型之路。让我们把握好转型的大方向，迎接商业银行迈入全面数字化发展的新阶段。

       中国社会科学院国家金融与发展实验室 设立于2005年，原名“中国社会科学院金融实验室”。这是中国第一个兼跨社会科学和自然科学的国家级金融智库。2015年6月，在吸收社科院若干其他新型智库型研究机构的基础上，更名为“国家金融与发展实验室”。2015年11月，被中国政府批准为首批25家国家高端智库之一。